当前热讯：恒生科技ETF: 大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022年第3季度报告

2022-10-27 20:39:40 | 来源:证券之星 |

【资料图】

大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送出日期：2022 年 10 月 26 日大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称大成恒生科技 ETF（QDII）场内简称恒生科技 ETF基金主代码 159740交易代码 159740基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日报告期末基金份额总额 2,120,120,448.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金为完全被动式指数基金，采用完全复制法，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具进行替代，或者对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准恒生科技指数收益率。风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票相似的风险收益特征。第 2 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告此外，本基金投资香港市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临汇率风险以及香港市场的投资风险。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国银行股份有限公司英文名称：Bank of China (Hong Kong) Limited Company境外资产托管人中文名称：中国银行（香港）有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 -25.00% 1.88% -29.16% 1.94% 4.16% -0.06%过去六个月 -15.49% 2.65% -24.31% 2.66% 8.82% -0.01% 过去一年 -38.73% 2.95% -43.45% 3.00% 4.72% -0.05%自基金合同 -53.08% 2.77% -55.19% 2.82% 2.11% -0.05%生效起至今率变动的比较第 3 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限英国曼彻斯特大学商学院金融学硕士。券研究部，任研究员。2004 年 6 月至 2005 年 9 月就职于华西证券研究部，任高级研究员。2005 年 9 月加入大成基金管理有限公司，曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理，现任国际业务部基金经理。2011 年 8 月 26 日起任大成标普本基金基 2021 年 5 月 18冉凌浩 - 19 年理。2014 年 11 月 13 日起任大成纳斯达金经理日克 100 指数证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 2 日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016 年外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2017 年 8 月 10 日起任大成恒生指数证券投资基金（LOF）基金经理。第 4 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2021 年 9 月 9 日起任大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。无无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。基金管理人运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。报告期内，基金管理人旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交第 5 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告易不存在同日反向交易。主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为合规比例调整。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。在 3 季度，恒生科技指数走势不佳的影响因素主要有以下几个方面：首先，受疫情及其它多方面因素影响，宏观经济走势相对较弱。最新公布的宏观经济数据，速 5.4%，这表明整体增长势头仍然偏弱，中国经济仍然在弱势修复中。其次，由于今年的宏观经济疲弱，因此成份股公司的半年报业绩欠佳，成份股总体盈利水平出现了大幅下降。上市公司总体盈利水平大幅下降，会导致股票估值水平大幅向下修正，这对指数走势造成极大的压力。再次，在 3 季度，美联储持续采取较为激进的紧缩性货币政策，从资金面上对港股产生了负面影响。本季度美联储进行过两次加息，每次加息 75bp，从而将联邦基金目标利率区间提升至但是，尽管美联储持续采取较为激进的加息路径，但美国通胀水平仍然居高不下，俄乌冲突的加剧及近期 OPEC 大幅消减原油产量，进一步加剧了通胀压力，这也使得市场继续提升了未来的加息预期。目前，港股仍处下探寻底的阶段，但估计已有进入寻底尾声阶段。但由于港股的估值水平已经非常低，指数大幅下探的空间不大。如果有一些催化剂的出现，可能会导致港股出现上涨行情。本基金为被动型指数基金，其投资目标就是要复制指数的收益率。本基金将坚持被动型的指数化投资理念，持续实施高效的组合管理策略、交易策略及风险控制方法，以期更好地跟踪指数，力争将跟踪误差控制在较低的水平。截至本报告期末本基金份额净值为 0.4692 元；本报告期基金份额净值增长率为-25.00%，业绩比较基准收益率为-29.16%。无。第 6 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告 §5 投资组合报告序号项目金额（人民币元）占基金总资产的比例（%）其中：普通股 925,157,824.55 92.43 优先股 - - 存托凭证 - - 房地产信托凭证 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产国家（地区）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）中国香港 925,157,824.55 93.00合计 925,157,824.55 93.00 占基金资产净行业类别公允价值（人民币元）值比例(%)通信服务 284,255,399.35 28.57非日常生活消费品 373,700,100.06 37.56日常消费品 - -能源 - -金融 10,703,360.02 1.08医疗保健 - -工业 - - 第 7 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告信息技术 256,498,965.12 25.78原材料 - -房地产 - -公用事业 - - 合计 925,157,824.55 93.00 无。存托凭证投资明细所属占基金公司名称公司名称证券代所在证国家数量公允价值（人资产净序号 (英文) (中文) 码券市场（地 (股) 民币元）值比例区） (%) 香港联 MEITUAN-C 3690 中国 542,0 81,178,193.0 LASS B HK 香港 00 9 所 TENCENT 香港联中国 309,9 74,668,178.6 香港 00 8 LTD 所 Alibaba Health 香港联 Informati 阿里巴巴 9988 中国 1,053 74,258,806.5 on -SW HK 香港 ,300 2 所 Technolog y Ltd 香港联 JD.com 京东集团 9618 中国 405,9 72,917,822.4 Inc -SW HK 香港 52 6 所 XIAOMI 香港联小米集团 1810 中国 8,841 71,652,023.2 -W HK 香港 ,800 3 S B 所 KUAISHOU 香港联 HK 香港 ,500 4 Y 所香港联 NetEase 9999 中国 566,1 60,672,412.8 Inc HK 香港 00 5 所第 8 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告 CTOR 合交易香港 ,000 4 MANUFACTU 所 RING 香港联百度集团 9888 中国 461,7 47,645,872.0 -SW HK 香港 00 7 所 HAIER 香港联 SMART 6690 中国 1,923 41,846,078.2 HOME CO HK 香港 ,800 1 所 LTD-H存托凭证投资明细无。无。无。明细无。细序号衍生品类别衍生品名称公允价值（人民币元）占基金资产净值比例(%) 期货品种_股指注：期货投资采用当日无负债结算制度，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，因此衍金融工具项下的期货投资与相关的期货暂收款结算所得的持仓损益之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。本报告期末本基金投资的期货持仓和损益明细为：HTI2210 持仓量 351.00 手，合第 9 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告约市值人民币 54,777,453.82 元，公允价值变动人民币-2,059,862.10 元。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。序号名称金额（人民币元）无。无。无。第 10 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 1,521,120,448.00报告期期间基金总申购份额 599,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额 -报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 2,120,120,448.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息无。无。备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。第 11 页共 12 页大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2022 年第 3 季度报告投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。大成基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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