世界速读：深证成指ETF: 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

2023-01-17 19:42:13 | 来源:证券之星 |

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大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：大成基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司报告送出日期：2023 年 1 月 18 日大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 01 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称深证 ETF场内简称深证成指 ETF基金主代码 159943交易代码 159943基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2015 年 6 月 5 日报告期末基金份额总额 86,229,922.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。投资策略本基金采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。业绩比较基准深证成份指数风险收益特征本基金为股票型指数基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。基金管理人大成基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司第 2 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。列数字。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 2.18% 1.24% 2.20% 1.29% -0.02% -0.05%过去六个月 -13.58% 1.15% -14.58% 1.20% 1.00% -0.05% 过去一年 -24.33% 1.41% -25.85% 1.46% 1.52% -0.05% 过去三年 17.06% 1.44% 5.61% 1.47% 11.45% -0.03% 过去五年 13.58% 1.45% -0.22% 1.48% 13.80% -0.03%自基金合同 -12.64% 1.59% -37.06% 1.64% 24.42% -0.05%生效起至今率变动的比较第 3 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告注：本基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限清华大学经济学硕士。 2004 年 9 月至 2008 年 5 月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008 年加入大成基金管理有限公司，曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部总监助理，现任指数与期货投资部副总监。2012 年 8 月 28 日至 2014 年 1 月 23 日任大成中证 500 本基金基沪市交易型开放式指数证券投资基金联金经理，接基金基金经理。2014 年 1 月 24 日至苏秉毅指数与期 - 18 年 2014 年 2 月 17 日任大成健康产业股票型日货投资部证券投资基金基金经理。2012 年 2 月 9 副总监日至 2014 年 9 月 11 日任深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012 年 8 月 24 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。大成沪深 300 指数证券投资基金基金经第 4 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告理。2013 年 2 月 7 日起任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 5 日起任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 6 月 29 日至 2020 年 11 月 13 日任大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金经理。2016 年 3 月 4 日起任大成核心双动力混合型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金基金经理。2018 年 6 月 26 日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。2021 年 4 月混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国北京大学工商管理硕士。2008 年 4 月至司，任基金核算部基金会计。2011 年 5 月加入大成基金管理有限公司，先后担任基金运营部基金会计、股票投资部投委会秘书兼风控员、数量与指数投资部数量分析师、指数与期货投资部基金经理、指数与期货投资部总监助理；曾担任深证成长成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金、大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金本基金基 2021 年 9 月 2刘淼 - 14 年基金经理助理。2017 年 9 月 14 日至 2021 金经理日年 9 月 1 日任大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金、中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理。2020 年 6 月 29 日起任深证成长成深证成长 40 交易型开放式指数联接基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金、大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。任大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 4 月 30 日起任大成中证全指医疗保健设备与服第 5 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告务交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 17 日起任大成中证红利指数证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日至 2022 年 12 月 8 日任中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2021 年 9 月 2 日起任大成中证成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 6 月 28 日起任大成中证电池主题指数型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 7 月 13 日起任大成中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022 年 10 月 13 日起任大成动态量化配置策略混合型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。国籍：中国注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。无。报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，公司严格执行了公平交易的原则和制度。公司运用统计分析方法和工具，对旗下所有投资组合间连续 4 个季度的日内、3 日内及 5 日内股票及债券交易同向交易价差进行分析，针对同一基金经理管理的多个投资组合及公私募兼任基金经理管理的多个投资组合的投资交易行为加强了公平交易监测与分析，包括对不同时间窗下（同日、3 日、5 日、10 日）反向交易和同向交易价差监控的分析。分析结果表明：债券交易同向交易频率较低；部分股票同向交易溢价率较大主要来源于投资策略差异、市场因素（如个股当日价格振幅较高）及组合经理交易时机选择，第 6 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告即投资组合成交时间不一致以及成交价格的日内较大变动导致个别些组合间的成交价格差异较大，同时结合交易价差专项统计分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。报告期内，公司旗下所有投资组合未发现存在异常交易行为。主动投资组合间股票交易存在合之间存在股票同日反向交易，但不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5%的情形；主动投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为流动性需要。投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常。四季度，国际局势相对稳定。美联储的加息已经被市场充分消化，美元指数一路回落，全球风险资产获得了难得的喘息之机。国内方面，防疫政策出现了较大幅度的调整，市场对于未来的预期也随之有了较大变化。 A 股市场四季度先抑后扬，走出了较好的转折行情。季初市场下跌，和外资流出、汇率变动的步调都较为接近。随后小盘股率先企稳反弹，接着大盘股和港股市场同步回升，而到季度末小盘股则出现了一定程度的调整。总体而言，本季度小盘股的运行节奏略为领先于大盘股。沪深 300指数小幅上涨 1.75%。在行业方面，疫后以及信创主题表现亮眼，休闲服务、计算机、传媒、医药等行业涨幅靠前；相对落后的则是新能源板块。本基金标的指数深成指上涨 2.20%，涨幅略高于大盘。四季度，本基金申购赎回和份额交易情况均较为平稳。本基金基本保持满仓运作，严格根据标的指数成分股调整以及权重的变化及时调整投资组合。各项操作与指标均符合基金合同的要求。截至本报告期末本基金份额净值为 1.126 元；本报告期基金份额净值增长率为 2.18%，业绩比较基准收益率为 2.20%。无。 §5 投资组合报告第 7 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 94,615,200.83 96.46 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 2,368,429.25 2.44 B 采矿业 1,072,866.98 1.11 C 制造业 70,085,069.02 72.21 电力、热力、燃气及水生产和 D 974,429.40 1.00 供应业 E 建筑业 125,560.55 0.13 F 批发和零售业 737,973.45 0.76 G 交通运输、仓储和邮政业 1,517,181.02 1.56 H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 4,189,099.73 4.32 务业 J 金融业 6,817,462.77 7.02 K 房地产业 1,896,536.39 1.95 L 租赁和商务服务业 1,007,805.29 1.04 M 科学研究和技术服务业 1,294,694.00 1.33 N 水利、环境和公共设施管理业 256,929.62 0.26 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 66,209.00 0.07 Q 卫生和社会工作 1,190,049.58 1.23 R 文化、体育和娱乐业 681,500.98 0.70 S 综合 173,757.48 0.18 合计 94,455,554.51 97.32 第 8 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 123,325.35 0.13 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 31,885.57 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 4,435.40 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 159,646.32 0.16 无。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 9 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）无。无。明细无。无。无。无。第 10 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告无。无。无。无。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。序号名称金额（元）无。第 11 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告无。流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况序号股票代码股票名称允价值（元）值比例（%）说明由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 77,229,922.00报告期期间基金总申购份额 12,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额 3,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 86,229,922.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况无。无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息第 12 页共 13 页大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 2022 年第 4 季度报告无。大成基金管理有限公司于 2022 年 11 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东会，审议通过《关于董事会换届的议案》，选举吴庆斌、林昌、谭晓冈、杨红、宋立志担任公司第八届董事会董事；选举胡维翊、杨晓帆、卢锋、江涛担任公司第八届董事会独立董事。其中，吴庆斌、林昌、谭晓冈、胡维翊、杨晓帆连任公司董事，李超、郭向东、金李、黄隽不再担任公司董事。备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站 http://www.dcfund.com.cn 进行查阅。大成基金管理有限公司第 13 页共 13 页

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关键词：季度报告证券投资基金深证成指