热头条丨1000增强ETF天弘: 天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要

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    天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金                     产品资料概要                                          编制日期：2023年3月1日                    送出日期：2023年3月2日   本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。   作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况  基金简称        1000 增强 ETF 天弘   基金代码      159685              天弘基金管理有限                   光大证券股份有限  基金管理人                        基金托管人              公司                         公司                               上市交易所及上   深圳证券交易所  基金合同生效日     暂无                               市日期       暂无  基金类型        股票型              交易币种      人民币  运作方式        交易型开放式           开放频率      每个开放日                               开始担任本基金                                         暂无                               基金经理的日期  基金经理        杨超                               证券从业日期    2010 年 5 月 4 日              《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有              人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，              基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日  其他              出现前述情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行              清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或              中国证监会另有规定时，从其规定。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略            在对标的指数进行有效跟踪被动投资基础上，通过量化策略进  投资目标      行组合投资，并结合增强型的主动投资力争获取超越业绩比较            基准的超额收益，实现基金资产的长期增值。            本基金的标的指数为中证 1000 指数。            本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依  投资范围      法发行上市的股票（含主板、创业板及其他中国证监会注册或            核准上市的股票、存托凭证）、债券(包括国债、央行票据、            金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超         短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换         债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股         指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工         具、同业存单、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监         会允许基金投资的其他金融工具。本基金可根据法律法规的规         定参与融资、转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以         后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可         以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产的比例不低于基         金资产的 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产         不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规规定而受限的情形         除外。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资         比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律法规或中国         证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，         基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做         相应调整。         本基金采用指数增强型投资策略，以中证 1000 指数作为基金投         资组合的标的指数，结合深入的宏观面、基本面研究及数量化         投资技术，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力争控制         本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度         的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 6.5%，以实现高于         标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。如因指数编制规         则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，         基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步  主要投资策略         扩大。本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事         件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应         当按照基金份额持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后         及时对相关成份股进行调整。主要产品投资策略包括：资产配         置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、         资产支持证券投资策略、股指期货投资策略、股票期权投资策         略、国债期货投资策略、参与融资及转融通证券出借业务的投         资策略。  业绩比较基准 中证 1000 指数收益率         本基金为股票指数增强型基金，其预期风险与收益高于混合型  风险收益特征         基金、债券型基金与货币市场基金。  注:详见《天弘中证 1000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明  书》第十一部分“基金的投资”。（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 注：天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金无历史数据。（三）自基金合同生效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 注：天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金无历史数据。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用  以下费用在认购/申购／赎回基金过程中收取：                 份额（M）           收费方式     费用类型                                   备注                ／持有期限（N）          ／费率                   M<50 万份        0.80%      认购费      50 万份≤M<100 万份     0.50%                   M≥100 万份     每笔 1000 元              投资人在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不      申购费     超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登              记机构等收取的相关费用。              投资人在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不      赎回费     超过 0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登              记机构等收取的相关费用。  注：同一交易日投资人可以多次认购、申购本基金，认购、申购费率按每笔认购、申购申请单独计算。认购、申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。（二）基金运作相关费用  以下费用将从基金资产中扣除：   费用类别              收费方式/年费率   管理费               0.50%   托管费               0.10%                     包括信息披露费用、会计师费、律师   其他费用                     费、诉讼费、仲裁费等。   注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。  本基金的特有风险：1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。2、标的指数波动的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。（2）由于标的指数成份股发生送配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。（3）成份股派发现金红利、成份股增发、送配等所获收益可能导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。4、跟踪误差控制未达约定目标的风险。本基金力争控制本基金份额净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过表现与指数价格走势可能发生较大偏离。5、指数编制机构停止服务的风险。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。6、指数增强组合证券停牌的风险。指数增强组合证券可能因各种原因临时或长期停牌，发生指数增强组合证券停牌时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。（2）停牌证券可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。（3）若证券停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。（4）在极端情况下，指数增强组合证券可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出组合中的证券以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分基金份额的风险。7、成份股退市的风险。标的指数成份股发生明显负面事件面临退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则，综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响，据此制定成份股替代策略，并对投资组合进行相应调整。8、标的指数变更的风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。9、增强策略失效风险。本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。10、潜在抢先交易风险。投资者可根据每日公布的基金持仓信息判断成分券买卖情况，进而抢先于基金组合交易成分券，可能影响基金投资收益。11、PCF清单与基金持仓偏离风险。基金在大幅调仓期间，由于PCF清单与基金实际持仓可能存在差异，此期间投资者根据PCF清单进行申赎时，基金在现有实际持仓基础上需进行调仓，可能引起净值的不利变动。12、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。13、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险。深圳证券交易所发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存在差异，与投资者申购赎回的实际结算价格也可能存在差异，IOPV计算也可能出现错误。投资人若参考IOPV进行投资决策可能导致损失。14、投资者申购失败的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分证券使用现金替代，且设置了现金替代比例上限；此外，对于场内申购赎回部分的上交所证券，也将使用现金替代。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别证券涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的证券，导致申购失败的风险。15、投资人赎回失败的风险。基金管理人可能根据投资组合中证券市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回。同时，在投资者提交赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情形。在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分证券流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。17、现金替代标志的风险。申购、赎回ETF份额时，每个股票的现金替代标志不尽相同。现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。因为现金替代标志的差异和变动，可能导致投资者申购与赎回成本、套利成本等行为的不确定性风险。会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。19、投资资产支持证券的风险。（1）与基础资产相关的风险主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等与基础资产相关的风险。（2）与资产支持证券相关的风险主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的风险。（3）其他风险主要包括政策风险、税收风险、发生不可抗力事件的风险、技术风险和操作风险。20、投资股指期货的风险。本基金可投资于股指期货，股指期货作为一种金融衍生品，主要存在以下风险：（1）市场风险。（2）流动性风险。（3）基差风险。（4）保证金风险。（5）杠杆风险。（6）信用风险。（7）操作风险。21、本基金投资国债期货，所面临的风险如下：1）杠杆性风险；2）到期日风险；3）强制平仓风险；4）使用国债期货对冲市场风险的过程中，委托财产可能因为国债期货合约与合约标的价格波动不一致而面临期现基差风险。在需要将期货合约展期时，合约平仓时的价格与下一个新合约开仓时的价格之差也存在不确定性，面临跨期基差风险。22、股票期权投资风险。本基金可投资于股票期权，投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等。由此可能增加本基金净值的波动性。23、基金参与融资与转融通证券出借业务的风险。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在如下特有风险。1）流动性风险；2）信用风险；3）市场风险。24、第三方机构服务的风险。本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理机构因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资人申购赎回服务的风险。（2）登记机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资人基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资人带来风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。（3）证券/期货交易所、登记机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，导致基金或投资人利益受损的风险。25、基金合同自动终止的风险。《基金合同》生效后，连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金应当按照基金合同的约定程序进行清算并终止，且无需召开基金份额持有人大会。故投资者还将面临基金合同可能自动终止的风险。26、参与存托凭证的风险。基金资产可投资于存托凭证，会面临与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等差异带来的特有风险，包括但不限于创新企业业务持续能力和盈利能力等经营风险，存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托凭证退市的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及受境外市场影响交易价格大幅波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险等。  此外，本基金产品仍存在市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险。（二）重要提示  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。五、其他资料查询方式    以下资料详见天弘基金管理有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：    ? 《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》      《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》      《天弘中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》    ? 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告    ? 基金份额净值    ? 基金销售机构及联系方式    ? 其他重要资料

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关键词： 证券投资基金