环球今热点：疫苗ETF基金: 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

2023-01-19 19:28:18 | 来源:证券之星 |

【资料图】

华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2023 年 1 月 20 日疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称疫苗 ETF 基金场内简称疫苗 ETF 基金基金主代码 159646基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2022 年 8 月 11 日报告期末基金份额总额 56,707,502.00 份投资目标紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2% 以内。投资策略 1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；4、资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务；6、存托凭证投资策略。业绩比较基准国证疫苗与生物科技指数收益率风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 7.02% 2.06% 6.84% 2.08% 0.18% -0.02%自基金合同 -5.91% 1.85% -6.86% 1.93% 0.95% -0.08%生效起至今率变动的比较第 3 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告注：1、图示日期为 2022 年 8 月 11 日至 2022 年 12 月 31 日。各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融工程专业硕士。曾任上海证券交易所产品创新中心基金业务部经理。2020 年 7 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任指数投资部部门总监助理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放指数投资式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土部总监助谭弘翔理、本基 - 6年日基金经理。2021 年 4 月起任华泰柏瑞中金的基金证科技 100 交易型开放式指数证券投资经理基金、华泰柏瑞中证科技 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021 年 6 月起任华泰柏瑞中证企业核心竞争力 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证第 4 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告券投资基金的基金经理。2021 年 11 月起任华泰柏瑞中证沪港深品牌消费 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022 年 1 月起任华泰柏瑞中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 7 月起任华泰柏瑞中证中药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 8 月起任华泰柏瑞国证疫苗与生物科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。注：无。报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。较好，涨跌幅分别为 21.84%、14.18%、14.08%和 13.48%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证第 5 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告现优于成长风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为 3.01%和-0.64%，中证 500 价值相对中证 500 成长亦获得了显著的超额收益。港股市场方面，恒生港股通中国内地医疗保健、恒生香港上巿生物科技、恒生医疗保健、恒生综合行业指数-医疗保健业等板块的表现相对较好，涨跌幅分别为 35.44%、35.42%、35.36%和和 16.30%。我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.027%，期间日跟踪误差为 0.036%，较好地实现了本基金的投资目标。现最为亮眼的行业；对于国内而言，疫情防控与房地产政策的变化始终影响着投资者的基本面预期，宏观波动率成为了定价的核心。展望 2023 年，疫情与地产政策边际回暖，海外通胀持续回落、美联储加息放缓几乎已成共识。从投资的角度，至暗时刻已经过去。在市场盈利增速修复的背景下，当前较低的估值水平下指数获得估值修复的概率更大，市场整体 Beta 机会不可忽视。风格上，全年存在大小盘风格切换行情，海外加息放缓与“中国式现代化”特征的估值体系或成为风格切换的核心变量。行业层面，从海外经验，疫情达峰后带动消费复苏，食品饮料、旅游出行等板块会有修复性行情。同时，关注政策边际变化、困境反转的行业，比如地产、大金融板块。最后，关注景气改善的行业，比如光伏、TMT 等行业。即便如此，投资者在未来一段时间内依然时刻面临着诸多的不确定性，比如国内经济复苏的程度、海外经济衰退的程度等，投资仍需谨慎乐观。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。截至本报告期末本基金份额净值为 0.9409 元；本报告期基金份额净值增长率为 7.02%，业绩比较基准收益率为 6.84%。无。 §5 投资组合报告第 6 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 52,579,483.56 97.98 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 44,176,548.14 82.80 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,148,208.00 2.15 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I - - 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,203,300.36 11.63 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 888,314.00 1.66 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 第 7 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告合计 52,416,370.50 98.24注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 135,747.86 0.25 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 14,524.48 0.03 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 6,088.32 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 6,752.40 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 163,113.06 0.31注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。注：本基金本报告期内未持有港股通股票。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）第 8 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）注：本基金本报告期末未持有债券。注：本基金本报告期末未持有债券。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。注：本基金本报告期末未持有权证。注：本基金本报告期末未持有股指期货。注：本基金本报告期末未持有股指期货。第 9 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告注：本基金本报告期末未持有国债期货。注：本基金本报告期末未持有国债期货。注：本基金本报告期末未持有国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。序号名称金额（元）注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。序号股票代码股票名称流通受限部分的公占基金资产净流通受限情况第 10 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告允价值（元）值比例（%）说明由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 155,707,502.00报告期期间基金总申购份额 7,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额 106,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 56,707,502.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。注：无。第 11 页共 12 页疫苗 ETF 基金 2022 年第 4 季度报告上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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关键词：季度报告证券投资基金