环球快资讯丨沪港深云计算ETF: 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金2022年第4季度报告

2023-01-19 19:26:48 | 来源:证券之星 |

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华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2023 年 1 月 20 日沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中的财务资料未经审计。本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况基金简称沪港深云计算 ETF场内简称沪港深云计算 ETF基金主代码 159738基金运作方式交易型开放式基金合同生效日 2022 年 1 月 18 日报告期末基金份额总额 88,992,667.00 份投资目标紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在 2%以内。投资策略 1、股票的投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货的投资策略；4、资产支持证券的投资策略；5、融资及转融通证券出借业务；6、存托凭证的投资策略；业绩比较基准中证沪港深云计算产业指数风险收益特征本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现第 2 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告单位：人民币元主要财务指标报告期（2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日）注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。业绩比较基净值增长率净值增长率业绩比较基阶段准收益率标 ①－③ ②－④ ① 标准差② 准收益率③ 准差④过去三个月 23.21% 1.76% 24.07% 1.81% -0.86% -0.05%过去六个月 0.99% 1.60% 0.88% 1.65% 0.11% -0.05%自基金合同 -17.08% 1.81% -23.88% 1.95% 6.80% -0.14%生效起至今率变动的比较第 3 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告注：1、图示日期为 2022 年 1 月 18 日至 2022 年 12 月 31 日。各项投资比例已达到基金合同投资范围中规定的比例。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015 年 3 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。指数证券投资基金、上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联本基金的 2022 年 1 月 18 接基金的基金经理。2020 年 12 月起任华李茜 - 7年基金经理日泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证动漫游戏第 4 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告交易型开放式指数证券投资基金、华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起任华泰柏瑞中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金和华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 9 月起任华泰柏瑞中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2021 年 11 月起任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 4 月起任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。注：无。报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利益的行为。报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块，确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。第 5 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告较好，涨跌幅分别为 21.84%、14.18%、14.08%和 13.48%。整体来看，沪深 300、中证 500、中证现优于成长风格，期间沪深 300 价值指数和沪深 300 成长指数的涨跌幅分别为 3.01%和-0.64%，中证 500 价值相对中证 500 成长亦获得了显著的超额收益。港股市场方面，恒生港股通中国内地医疗保健、恒生香港上巿生物科技、恒生医疗保健、恒生综合行业指数-医疗保健业等板块的表现相对较好，涨跌幅分别为 35.44%、35.42%、35.36%和和 16.30%。我们严格按照基金合同的规定，紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内，本基金的日均绝对跟踪偏离度为 0.059%，期间日跟踪误差为 0.078%，较好地实现了本基金的投资目标。港股经历了过去两年寒冬后，成为近 20 年来下跌持续时间最长的一次。期间，恒生指数市净率多次破净，指数表现也曾一度创出了近十年的新低，多重指标显示港股已经进入历史阶段性底部。展望 2023 年，盈利、估值、风险偏好或均能发生边际好转。盈利层面，随着地产和疫情防控政策的转向，政策底已出现，后续仍需关注需求侧的企稳。估值层面，美国通胀与衰退已成为共识，但是速度与程度仍然有分歧，这或将影响港股市场全年表现的节奏。风险偏好层面，当前港股市场风险偏好已处于底部，充分的计入了 A 股、港股、美股三地面对的共同的风险。展望全年，港股市场最差的时候或许已经过去，估值修复有望进行，幅度取决于经济基本面的修复情况。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。截至本报告期末本基金份额净值为 0.8292 元；本报告期基金份额净值增长率为 23.21%，业绩比较基准收益率为 24.07%。无。 §5 投资组合报告第 6 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告序号项目金额（元）占基金总资产的比例（%）其中：股票 71,633,926.61 96.74 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：1.上述股票投资不包括可退替代款估值增值。比例为 23.90%。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 11,555,368.89 15.66 电力、热力、燃气及水生产和 D - - 供应业 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 41,755,311.22 56.59 务业 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 583,051.00 0.79 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - 第 7 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告 Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 53,893,731.11 73.04注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。代码行业类别公允价值（元）占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 103,549.44 0.14 电力、热力、燃气及水生产和 D 供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - 信息传输、软件和信息技术服 I 务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 103,549.44 0.14注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）第 8 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告合计 17,636,646.06 23.90注：以上分类采用中证行业分类标准。资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）注：本基金本报告期末未持有债券。注：本基金本报告期末未持有债券。明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。第 9 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告注：本基金本报告期末未持有权证。注：本基金本报告期末未持有股指期货。注：本基金本报告期末未持有股指期货。注：本基金本报告期末未持有国债期货。注：本基金本报告期末未持有国债期货。注：本基金本报告期末未持有国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情形，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的。序号名称金额（元）第 10 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。注：本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。注：本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份报告期期初基金份额总额 104,992,667.00报告期期间基金总申购份额 46,000,000.00减：报告期期间基金总赎回份额 62,000,000.00报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 88,992,667.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况注：无。注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息注：本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。第 11 页共 12 页沪港深云计算 ETF2022 年第 4 季度报告注：无。上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 17 层投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告如有疑问，可咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司第 12 页共 12 页

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关键词：季度报告证券投资基金